algorithmic-trading
Build algorithmic trading systems: backtesting, strategy design, order execution, risk management, and market data pipelines. Use for quantitative finance.
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原作者说明节选
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原文涵盖的主题
- Algorithmic Trading
- Quick Start
- When to Use
- Step-by-Step
- 1. Market Data Pipeline
- 2. Strategy Design
- 3. Backtesting Engine
- 4. Risk Management
Building algorithmic trading systems with backtesting, strategies, and risk management. Building automated trading systems for stocks, crypto, or futures Backtesting trading strategies before live deployment When manual trading is too slow or emotional Need for systematic risk management Always backtest before live trading Include slippage and commission in backtests Use walk-forward analysis to avoid overfitting Implement circuit breakers for extreme market conditions Log everything — trades, signals, errors Start with paper trading before real money Overfitting to historical data (curve fitting) Ignoring transaction costs and slippage Look-ahead bias in backtests Not handling market data gaps or errors Running without risk limits
- 来源仓库
- ssrjkk/agent-skills
- 源文件
- .claude/skills/finance/algorithmic-trading/SKILL.md
- 固定版本
- 868975614072b553f929cb32c52c5e7dc4ba8734
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